- Analyse des données empiriques.
- Produits financiers et mesures de prix.
- Caractéristiques empiriques des données haute fréquence.
- Formation des prix, carnet d'ordre et problèmes d'exécution.
- Point de vue du participant de marché: trader en compte propre et teneur de marché.
- Modèles de bruit de microstructure.
- Estimation et prédiction de la volatilité multiéchelle.
- Volatilité implicite et historique : modèles de trading adjacents.
Modalités d'évaluation : écrit
Dernière mise à jour : mercredi 29 juillet 2009