Un enjeu fondamental du programme de Mathématiques Appliquées est de modéliser des systèmes complexes pour comprendre leur comportement qualitatif et quantitatif.

Ce cours introduit des méthodes probabilistes effectives de calcul et de simulation. Un souci permanent est leur validation et leur illustration dans les situations concrètes, tirées notamment de l’ingénierie financière, l'écologie évolutive et les réseaux de communication. Ces méthodes ont pris une importance déterminante dans des domaines applicatifs stratégiques variés.

Simulation, méthodes de Monte Carlo et réduction de variance ; Intervalles de confiance, Théorème Limite Central, inégalités de Berry-Esseen, et inégalités de concentration ; Discrétisation d'Equations Différentielles Stochastiques ; Simulation de processus de Markov avec sauts ; Algorithmes stochastiques ; Méthodes particulaires stochastiques.

Numerus Clausus : 80 élèves maxi

Niveau requis : MAP 432 ou MAP 433

Modalités d'évaluation : Un examen final

Dernière mise à jour : mercredi 21 mars 2012